La validità del setup era alta in quanto si era all'interno di un triangolo di compressione del prezzo su un livello di supporto multiday. La direzione probabile del prezzo si poteva intuire dalla riduzione momentanea di forza dal prezzo stesso.
Visualizzazione post con etichetta my rules. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta my rules. Mostra tutti i post
mercoledì 14 novembre 2012
Day Trading - operatività con le inside bar
Ecco un bell'esempio di operatività di day trading con le inside bar su grafico a 5M (http://blogtrade.blogspot.it/2012/10/day-trading-appunti-per-come-operare.html).
La validità del setup era alta in quanto si era all'interno di un triangolo di compressione del prezzo su un livello di supporto multiday. La direzione probabile del prezzo si poteva intuire dalla riduzione momentanea di forza dal prezzo stesso.
La validità del setup era alta in quanto si era all'interno di un triangolo di compressione del prezzo su un livello di supporto multiday. La direzione probabile del prezzo si poteva intuire dalla riduzione momentanea di forza dal prezzo stesso.
mercoledì 31 ottobre 2012
EUR/JPY ...buy!
Nel mercato del Forex la mattinata è iniziata con l'indebolimento dello Yen nei confronti delle major.
La probabilità che ciò accadesse era molto alta, vediamo infatti come già da ieri l'index aveva segnalato un indebolimento dando la sensazione di svoltare al ribasso.
Quest'inizio di svolta dell'index poteva essere la conferma necessaria per impostare un'operazione al rialzo sulla pinbar che si era formata ieri sul grafico daily del cros EUR/JPY.
La probabilità che ciò accadesse era molto alta, vediamo infatti come già da ieri l'index aveva segnalato un indebolimento dando la sensazione di svoltare al ribasso.
Quest'inizio di svolta dell'index poteva essere la conferma necessaria per impostare un'operazione al rialzo sulla pinbar che si era formata ieri sul grafico daily del cros EUR/JPY.
martedì 30 ottobre 2012
Day Trading - operatività con le inside bar
Ecco una tecnica operativa molto efficace per quanto semplice.
Si tratta di anticipare il momento di decompressione del mercato. Nell'intraday si opera bene su grafici a 5m: si può iniziare cercando situazioni di inside-candle su livelli importanti di prezzo (resistenze, supporti).
Individuate diverse candele inside si sta pronti per entrare alla rottura al rialzo, o al ribasso impostando subito lo stop rispettivamente sul minimo o sul massimo della candela madre.
Il vantaggio è presto detto:
Si tratta di anticipare il momento di decompressione del mercato. Nell'intraday si opera bene su grafici a 5m: si può iniziare cercando situazioni di inside-candle su livelli importanti di prezzo (resistenze, supporti).
Individuate diverse candele inside si sta pronti per entrare alla rottura al rialzo, o al ribasso impostando subito lo stop rispettivamente sul minimo o sul massimo della candela madre.
- stop contenuti (5-10 pips)
- spesso dopo un momento di compressione il mercato prende direzione con forza (grandi movimenti)
- molte sono le occasioni di far trading durante la giornata
- in caso di false rotture dei livelli si ha comunque buona probabilità di chiudere a break even e girare la posizione
martedì 17 luglio 2012
Gold at 1650$/Oz - August Target?
Ritenendo che una tale variazione di contratti (+300%) sia possibile probabilmente solo per mezzo dell'intervento delle "mani forti" e che tali contratti siano da considerarsi in vendita; l'ipotesi potrebbe essere che 1650 sia il target di prezzo prefissato dal mercato, il tetto oltre il quale non si sale.
Cercando conferme dall'analisi tecnica si può osservare come a quota 1650 inoltre il prezzo incontrerebbe anche la trend superiore del canale rialzista in atto. Sembrerebbe proprio un bella strada per il prezzo del metallo giallo.
"Ricordiamo sempre che nel trading è vero tutto il contrario di tutto e che non c'è cosa più facile che avere ragione nel sbagliare una di previsione! Good Luck"
venerdì 6 luglio 2012
...e dove andrà il dollaro oggi?
Riprendendo il discorso iniziato nel post precedente (http://blogtrade.blogspot.it/2012/07/leffetto-domino-nei-mercati.html) e cercando di dare una risposta alla domanda: <<cosa farà oggi il dollaro?>> riporto la situazione, in termini di Open-Interest sulle opzioni, del PowerShares DB US Dollar Index Bullish (UUP), l'etf che emula l'andamento del US Dollar Index.
Sembrerebbe esserci una forte resistenza proprio sul prezzo di 23.00. Cosa succederà?
Riepilogando la situazione sui mercati è la seguente:
- valore del dollaro alto e prossimo ad una forte resistenza;
- commodity correlate inversamente con il dollaro come oro e petrolio sui minimi stagionali e impostate al rialzo;
- Vix in discesa con "montagne" di opzioni call alle spalle (
http://blogtrade.blogspot.it/2012/07/vix-daily-analysis_06.html);
- indici azionari in ripresa.
Good luck and good trading!
L'effetto domino nei mercati
Oggi (ieri per chi legge n.d.r.) è stato il giorno dell'abbassamento dei tassi d'interesse a breve termine dell'Eurozona. Il tasso d'interesse previsto dalla Banca Centrale Europea (BCE) è stato abbassato di un quarto di punto e portato dall'1% allo 0,75%.
Ma questo cosa ha provocato sui mercati?
Ricordiamo come uno degli obiettivi principale delle banche centrali è il conseguimento della stabilità dei prezzi; tassi di interesse elevati attraggono investitori stranieri alla ricerca del migliore ritorno "esente da rischi" per il loro denaro, il che può innalzare in misura significativa la domanda di valuta di quel paese; ebbene oggi (ieri n.d.r.) è accaduto l'esatto opposto, una fuga improvvisa di capitali. Abbiamo assistito ad un celere abbassamento del valore dell'Euro e conseguentemente al repentino innalzarsi di quello del dollaro. E' auspicabile credere che molte posizioni di carry trade siano state liquidate attivando così il meccanismo di vendite.
Quello che è stato interessante notare è che in contemporanea all'abbassarsi dei tassi e quindi all'apprezzarsi del dollaro statunitense, le principali commodity (oro e petrolio) abbiano reagito negativamente deprezzandosi a loro volta. Queste materie prime infatti sono valutate su base dollaro e quindi, per mantenere inalterato il loro "valore materiale" hanno reagito abbassando il proprio prezzo in maniera proporzionale all'aumento di quello della moneta di scambio.
Questa reazione a catena mi porta a credere che dietro ai prezzi battuti giornalmente con le quotazioni ci sia una logica di equilibrio tra il reale valore del bene (magari fissato dai cartelli di mercato) e il deprezzamento/apprezamento della moneta base dello scambio.
Poiché il dollaro statunitense è sicuramente la moneta principale, senonché quella più largamente diffusa a livello mondiale, la domanda che giornalmente dovremo farci è: <<cosa farà oggi il dollaro?>>. L'esatta risposta porterà, tramite l'analisi delle relative correlazioni dirette o inverse, a fornirci in linea di massima la tendenza generale dei vari mercati.
Ecco in sequenza i principali esempi di correlazioni inverse del US Dollar Index con lo S&P500, il Gold spot, il WTI, e della correlazione diretta con il VIX.
Ma questo cosa ha provocato sui mercati?
Ricordiamo come uno degli obiettivi principale delle banche centrali è il conseguimento della stabilità dei prezzi; tassi di interesse elevati attraggono investitori stranieri alla ricerca del migliore ritorno "esente da rischi" per il loro denaro, il che può innalzare in misura significativa la domanda di valuta di quel paese; ebbene oggi (ieri n.d.r.) è accaduto l'esatto opposto, una fuga improvvisa di capitali. Abbiamo assistito ad un celere abbassamento del valore dell'Euro e conseguentemente al repentino innalzarsi di quello del dollaro. E' auspicabile credere che molte posizioni di carry trade siano state liquidate attivando così il meccanismo di vendite.
Quello che è stato interessante notare è che in contemporanea all'abbassarsi dei tassi e quindi all'apprezzarsi del dollaro statunitense, le principali commodity (oro e petrolio) abbiano reagito negativamente deprezzandosi a loro volta. Queste materie prime infatti sono valutate su base dollaro e quindi, per mantenere inalterato il loro "valore materiale" hanno reagito abbassando il proprio prezzo in maniera proporzionale all'aumento di quello della moneta di scambio.
Questa reazione a catena mi porta a credere che dietro ai prezzi battuti giornalmente con le quotazioni ci sia una logica di equilibrio tra il reale valore del bene (magari fissato dai cartelli di mercato) e il deprezzamento/apprezamento della moneta base dello scambio.
Poiché il dollaro statunitense è sicuramente la moneta principale, senonché quella più largamente diffusa a livello mondiale, la domanda che giornalmente dovremo farci è: <<cosa farà oggi il dollaro?>>. L'esatta risposta porterà, tramite l'analisi delle relative correlazioni dirette o inverse, a fornirci in linea di massima la tendenza generale dei vari mercati.
Ecco in sequenza i principali esempi di correlazioni inverse del US Dollar Index con lo S&P500, il Gold spot, il WTI, e della correlazione diretta con il VIX.
venerdì 29 giugno 2012
Vix daily analysis
Lo scopo di questa rubrica è quello di tenere giornalmente sott'occhio gli open-interest delle opzioni sui futures del Vix.
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per la volatilità dello S&P500.
[screen shot: CBOE, FiutoBeta]
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per la volatilità dello S&P500.
- Close 28 Jun 2012:
- Open interest Vix Jul 2012:
- Open interest Vix Aug 2012:
- Open interest Vix Sep 2012:
giovedì 28 giugno 2012
Vix daily analysis
Lo scopo di questa rubrica è quello di tenere giornalmente sott'occhio gli open-interest delle opzioni sui futures del Vix.
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per la volatilità dello S&P500.
[screen shot: CBOE, FiutoBeta]
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per la volatilità dello S&P500.
- Close 27 Jun 2012:
- Open interest Vix Jul 2012:
- Open interest Vix Aug 2012:
- Open interest Vix Sep 2012:
mercoledì 27 giugno 2012
Vix daily analysis
Lo scopo di questa rubrica è quello di tenere giornalmente sott'occhio gli open-interest delle opzioni sui futures del Vix.
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per la volatilità dello S&P500.
[screen shot: CBOE, FiutoBeta]
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per la volatilità dello S&P500.
- Close 26 Jun 2012:
- Open interest Vix Jul 2012:
- Open interest Vix Aug 2012:
- Open interest Vix Sep 2012:
martedì 26 giugno 2012
Lui chi é? lui cos'é? lui com'é? Il triangolo no, non l'avevo considerato
Sono solito osservare in un'unica schermata le commodity che il mio broker mi mette a disposizione, giusto per aver il quadro generale della situazione oltre che per percepire il livello di correlazione che insiste sulle stesse.
Ieri durante la solita routine mi è saltato all'occhio un segnale d'acquisto fin troppo evidente, si stava formando il classico triangolo di accumulazione sul futures del caffé. Cosa faccio lo trado?
Chiudo gli occhi, fisso il punto oltre il quale avrei fatto partire le difese e con un pò di strizza mi ci butto dentro. Del resto il triangolo è uno dei pattern più affidabili soprattutto se si forma dopo un trend in discesa piuttosto lungo come quello che c'è stato nei mesi precedenti sul caffè.
Attualmente siamo in profit di poco più di 600 punti. Lascio correre i profitti fissando lo stop a +400 punti se le cose dovessero cambiare.
Ieri durante la solita routine mi è saltato all'occhio un segnale d'acquisto fin troppo evidente, si stava formando il classico triangolo di accumulazione sul futures del caffé. Cosa faccio lo trado?
Chiudo gli occhi, fisso il punto oltre il quale avrei fatto partire le difese e con un pò di strizza mi ci butto dentro. Del resto il triangolo è uno dei pattern più affidabili soprattutto se si forma dopo un trend in discesa piuttosto lungo come quello che c'è stato nei mesi precedenti sul caffè.
Attualmente siamo in profit di poco più di 600 punti. Lascio correre i profitti fissando lo stop a +400 punti se le cose dovessero cambiare.
Gold daily analysis
Lo scopo di questa rubrica è quello di tenere giornalmente sott'occhio gli open-interest delle opzioni sui futures dell'oro (Gold futures).
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per il prezzo del Gold.
[screen shot: CME, FiutoBeta]
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per il prezzo del Gold.
- Close 25 Jun 2012:
- Open interest Gold Jul 2012:
- Open interest Gold Sep 2012:
[screen shot: CME, FiutoBeta]
Vix daily analysis
Lo scopo di questa rubrica è quello di tenere giornalmente sott'occhio gli open-interest delle opzioni sui futures del Vix.
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per la volatilità dello S&P500.
[screen shot: CBOE, FiutoBeta]
Con l'osservazione quotidiana sarà possibile cogliere eventuali "migramenti" di contratti oltre ad avere sempre sotto controllo quali siano i livelli di resistenza e di supporto attesi per la volatilità dello S&P500.
- Close 25 Jun 2012:
- Open interest Vix Jul 2012:
- Open interest Vix Aug 2012:
- Open interest Vix Sep 2012:
[screen shot: CBOE, FiutoBeta]
domenica 20 maggio 2012
Alla conquista dell'Oro (gain! +5.7% in pochi giorni di lavoro")
Ci siamo lasciati giovedì scorso con la momentanea soddisfazione per essere entrati long quando si doveva entrare long. Ma ora che fare? Come gestire al meglio la posizione?
Venerdì sera, con la chiusura della settimana di contrattazione, ho chiuso anche la mia posizione con un profitto di circa 3800 punti (che per come ho gestito il mio money management mi hanno fruttato circa il 5.7% del capitale iniziale lavorando con leva 1:2); pur rimanendo della convinzione che il rialzo possa continuare anche nei prossimi giorni, ha prevalso la volontà di trascorrere il week end con in tasca un profitto certo e di non far guadagnare al broker gli interessi di over-night.
Essendo niente di più che un piccolo investitore credo comunque che sia già più che sufficiente quello fino a qui fatto, "senza voler strafare".
In realtà, arrivati a questo punto e con un profitto in portafoglio, sarebbe bene proseguire con una di queste tecniche di gestione della posizione.
Ad esempio si potrebbe prevedere di inserire un ordine di stop qualche punto sopra il prezzo d'ingresso, o ancora meglio subito sotto il minimo di venerdì, e lasciare correre i profitti in condizione free-risk.
Oppure si potrebbe impostare un ordine buy-stop sopra il massimo di giornata e con stop-loss incorporato sotto il minimo. Così se il trend continuasse al rialzo sicuramente romperà il massimo precedente, e allora saremo dentro al trend; se però il trend si fosse esaurito, e il prezzo iniziasse a scendere, allora ne saremo fuori senza averci rimesso niente del profitto fin qui realizzato. In realtà si potrebbe anche sviluppare la terza situazione di scenario, non proprio favorevole, infatti il prezzo potrebbe iniziare la seduta al rialzo, rompendo il massimo precedente per poi scendere successivamente e magari far entrare l'ordine di stop, a questo punto questa strategia di gestione risulterebbe più svantaggiosa rispetto a quella precedente che prevedeva di mettere semplicemente uno stop-loss sotto il minimo di giornata.
Personalmente sto applicando questa seconda tecnica di gestione della posizione. Infatti se il prezzo rompesse al rialzo sarei nuovamente a mercato, anche in forza del chiaro segnale rialzista che si è formato venerdi sull'importantissimo time-frame weekly.
Venerdì sera, con la chiusura della settimana di contrattazione, ho chiuso anche la mia posizione con un profitto di circa 3800 punti (che per come ho gestito il mio money management mi hanno fruttato circa il 5.7% del capitale iniziale lavorando con leva 1:2); pur rimanendo della convinzione che il rialzo possa continuare anche nei prossimi giorni, ha prevalso la volontà di trascorrere il week end con in tasca un profitto certo e di non far guadagnare al broker gli interessi di over-night.
Essendo niente di più che un piccolo investitore credo comunque che sia già più che sufficiente quello fino a qui fatto, "senza voler strafare".
In realtà, arrivati a questo punto e con un profitto in portafoglio, sarebbe bene proseguire con una di queste tecniche di gestione della posizione.
Ad esempio si potrebbe prevedere di inserire un ordine di stop qualche punto sopra il prezzo d'ingresso, o ancora meglio subito sotto il minimo di venerdì, e lasciare correre i profitti in condizione free-risk.
Oppure si potrebbe impostare un ordine buy-stop sopra il massimo di giornata e con stop-loss incorporato sotto il minimo. Così se il trend continuasse al rialzo sicuramente romperà il massimo precedente, e allora saremo dentro al trend; se però il trend si fosse esaurito, e il prezzo iniziasse a scendere, allora ne saremo fuori senza averci rimesso niente del profitto fin qui realizzato. In realtà si potrebbe anche sviluppare la terza situazione di scenario, non proprio favorevole, infatti il prezzo potrebbe iniziare la seduta al rialzo, rompendo il massimo precedente per poi scendere successivamente e magari far entrare l'ordine di stop, a questo punto questa strategia di gestione risulterebbe più svantaggiosa rispetto a quella precedente che prevedeva di mettere semplicemente uno stop-loss sotto il minimo di giornata.
Personalmente sto applicando questa seconda tecnica di gestione della posizione. Infatti se il prezzo rompesse al rialzo sarei nuovamente a mercato, anche in forza del chiaro segnale rialzista che si è formato venerdi sull'importantissimo time-frame weekly.
"Il rischio è adrenalina pericolosa! Good Trading!"
giovedì 17 maggio 2012
Alla conquista dell'Oro (quinta parte - "preso all'amo")
Ed ecco le soddisfazioni!
Iniziamo a recuperare ...ma senza urlare troppo, la preda potrebbe ancora agitarsi e voltarsi indietro!
Aspetterò domani per vedere se c'è la possibilità di mettersi a free risk con una buona probabilità di gain.
Iniziamo a recuperare ...ma senza urlare troppo, la preda potrebbe ancora agitarsi e voltarsi indietro!
Aspetterò domani per vedere se c'è la possibilità di mettersi a free risk con una buona probabilità di gain.
lunedì 14 maggio 2012
Alla conquista dell'Oro (seconda parte - "l'attesa")
Continuiamo a monitorare l'andamento delle quotazioni dell'oro e dei suoi correlati.
Questa mattina il prezzo spot dell'oro è ripartito al ribasso aprendo in negativo e puntando al livello atteso di 1560. Appena arrivato a destinazione (1560) è stato eseguito il Touch and Go da manuale con un primo rimbalzo dei prezzi. Ma sarà veramente arrivato il momento di acquistare?
Personalmente non mi sento ancora del tutto certo, aspetterò sicuramente un segnale daily, e comunque a questo punto, se il rimbalzo continuasse, sarà interessante osservarne il comportamento in area 1572-75, ovvero sui minimi di venerdì scorso. Magari se li rompesse al rialzo creando un segnale a 4h allora ci potremmo iniziare a preparare anche noi.
Questa mattina il prezzo spot dell'oro è ripartito al ribasso aprendo in negativo e puntando al livello atteso di 1560. Appena arrivato a destinazione (1560) è stato eseguito il Touch and Go da manuale con un primo rimbalzo dei prezzi. Ma sarà veramente arrivato il momento di acquistare?
Personalmente non mi sento ancora del tutto certo, aspetterò sicuramente un segnale daily, e comunque a questo punto, se il rimbalzo continuasse, sarà interessante osservarne il comportamento in area 1572-75, ovvero sui minimi di venerdì scorso. Magari se li rompesse al rialzo creando un segnale a 4h allora ci potremmo iniziare a preparare anche noi.
Continuo il post allegando altri due screen shot che ci permettono di osservare come sia i correlati azionari, sia gli index delle due valute principalmente legate all'andamento dell'oro (Australian Dollar e New Zealand Dollar) siano su dei minimi importanti. E se è vero che la spesa si fa nel periodo dei saldi, sembrerebbe proprio che sia arrivato il periodo di farsi la scorta stagionale.
lunedì 7 maggio 2012
Stop Loss o Hedging? (quarta parte)
Avevo aperto questo post con la volontà di seguire un'operazione di hedging dall'inizio alla fine; ebbene ieri sera, grazie anche al maximum gap provocato dall'improvvisa debolezza dell'euro, ho chiuso definitivamente l'operazione portando ad un buon livello la mia autostima personale.
Ecco la sequenza delle operazioni che sono state eseguite:
Ecco la sequenza delle operazioni che sono state eseguite:
- (17 aprile) buy 1.3134 and close (20 aprile) at 1.3136 (+0.15€)
- (18 aprile) sell 1.3080 and close (6 maggio) at 1.3025 (+4.22€) - operazione di hedging al posto dello stop loss
- (20 aprile) buy 1.3175 and close (20 aprile) at 1.3190 (+1.14€)
- (20 aprile) buy 1.3222 and close (26 aprile) at 1.3238 (+1.21€)
- (26 aprile) buy 1.3225 and close (1 maggio) at 1.3241 (+1.21€)
- (3 maggio) buy 1.3162 and close (3 maggio) at 1.3168 (+0.46€)
Total profit +8.46€.
Vorrei concludere ricordando che questa operatività è servita per recuperare un trade mal riuscito senza comunque perderci del denaro; l'hedging così come è stato spiegato in questa serie di post è sicuramente una valida alternativa allo stop-loss secco e immediato.
Per salvaguardia di noi stessi, l'hedging non dovrebbe diventare la norma del trade, questa tecnica presenta infatti il contro di rimanere con posizioni aperte e in perdita per diverse giornate, in questo caso sono servite ben quasi cinque settimane per recuperare la posizione, provocando stress e tensione. Ma alla fine se ne può uscire soddisfatti.
Iscriviti a:
Post (Atom)